Win Rate Nedir?
Türkçesiyle Kazançlı Gün Oranı.
Portföyünün gün bazında ne sıklıkla artıda kapandığını gösterir — yani kazandığın günlerin yüzdesi. Ama önemli bir tuzağı var: yüksek olması kâr demek değildir.
Şu iki yatırımcıyı düşün
🎯
A · win rate %90
Günlerin %90'ında küçükkazandı. Ama o %10'luk kötü günlerde sert çöktü — yıl sonunda zararda.
💪
B · win rate %45
Günlerin yarısından azında kazandı. Ama kazandığı günler büyüktü — yıl sonunda kârda.
🤔
Ders
Yüksek win rate her zaman iyi değildir. Win rate sıklığı ölçer, kazancın büyüklüğünü değil. Tek başına aldatıcı olabilir.
Aslında neyi ölçüyor?
Sadece şunu sayar: kaç gün arttın, kaç gün düştün? Kazancın ya da kaybın büyüklüğü hesaba hiç girmez — 100 liralık bir gün de, 1 kuruşluk bir gün de tek bir “kazançlı gün” sayılır.
Bu yüzden win rate'i tek başına değil; getiri, Sharpe ve drawdown ile birlikte okumak gerekir. Tek başına “tutarlılık” hissi verir, “kazandırıyor mu” sorusunu cevaplamaz.
Artan gün sayısı ÷ Toplam gün
= Win Rate
Kritik uyarı
Yüksek win rate ≠ kâr. Az ama büyük kazançlar, çok ama küçük kazançları yenebilir.
Yorum
Tutarlılığı ölçer; getiriyle birlikte oku.
Win Rate değerini nasıl okurum?
< %50
Düşen gün daha çok (ama büyüklüğe bakmaz).
≈ %50
Yarı yarıya — artan ve düşen gün dengeli.
%50 – 60
Artan gün biraz daha fazla.
> %60
Artan gün belirgin fazla — istikrarlı seyir.
Unutma: bu sayı yalnızca gün sayısına bakar. Gerçekten kazandırıyor mu sorusu için Sharpe ve toplam getiriyle birlikte değerlendir.
Yatırım Panosu nasıl hesaplar?
1. Günlük Değişim
Her gece kaydedilen portföy değerinden, her günün bir önceki güne göre arttı mı azaldı mı olduğu bulunur.
2. Artan Günleri Say
Getirisi pozitif olan günler sayılır. Büyüklük önemli değil — küçük de olsa artış “kazançlı gün”dür.
3. Orana Çevir
Artan gün sayısı toplam güne bölünüp yüzde olarak gösterilir.
Kazanç/kayıp büyüklüğü hesaba katılmaz; yalnızca gün sayısı. Gizli para hareketi gibi kaydedilmemiş bir sıçramayla nötrlenen günler “artan” sayılmaz — böylece sahte bir kazanç şişmesi olmaz.
Win rate “ne sıklıkla” kazandığını söyler; Sharpe ve Sortino ise “ne kadar ve hangi riskle” kazandığını. İkisini birlikte okumak, tek bir yüksek sayıya kanmanı önler.
Portföyünün win rate'ini gör
Excel'den içe aktar; win rate, Sharpe ve reel getiri otomatik hesaplansın.